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みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

2011年01月08日 00:03

昨日24歳FX挑戦中さんから頂いたみんなのFXのUSD/CAD情報をもう一度整理してみる。

・みんなのFXでUSD/CADロングを持った場合、僅かではあるがプラススワップ。
・現在の金利では、通常CAD/JPYロングでプラススワップ。USD/JPYショートでマイナススワップ。(*1)
・上記項目のスワップ金利については、みんなのFXも同じ扱いである。
・故に、みんなのFXで合成USD/CADショートとUSD/CADロングと組み合わせると、ほぼ完全な為替ヘッジを掛けつつプラススワップのポジションを作ることが出来る。

*1) 2011.1.7現在のスワップ
というわけで、ざっくりとコストや利回りを試算してみる。

■スワップ計算
みんなのFX
USD/JPYショート -1円/日
CAD/JPYロング +17円/日
=合成USD/CADショート +16円/日

USD/CADロング +1円/日

計 +17円/日 (2011.1.7.現在の1万通貨あたりのスワップ)

↓みんなのFX スワップ金利
http://min-fx.jp/market/swap/


■スプレッドコスト
1万通貨トレードしたものとしてコストを試算。

USD/JPY 0.008
CAD/JPY 0.050

(0.008+0.050)×10,000=580円

USD/CAD 0.00049

0.00049×10,000×84(現行CAD/JPYレート)=411.6円

計 580+411.6=991.6円

↓みんなのFX スプレッド
http://min-fx.jp/service/about_spread/


■コスト回収&年間利回り

991.6(円)/17(円/日)=58.3(日)

あくまでもスワップ固定の前提だが、約2ヶ月でコスト回収完了。
1年持ち続けると、

17×365×10/12=5,170(円/年)

証拠金率4%とした時の利回りは

(83×10,000+84×20,000)×0.04=100,400

5,170/100,400=5.14%/年

ほぼ完全にヘッジが利いている運用としてはまぁまぁの利回りと言えるのではないだろうか。


■問題点
スワップが崩れたらすべてがパァ。
その他、主な問題点は外為どっとコムの合成USD/HKD とほぼ同じ。


■実際的使い方の例

USD/CADは現在底値圏なので、単純に上昇狙いでロング。

利益確定の際、ポジションを決済する代わりに合成USD/CADショートのポジションを建てる。

これでスプレッドコストを回収し切るまでプラススワップが続けば、キャピタルゲイン→パッシブゲインのステキコンボが完成する。


■まとめ

今回の手法は面白いけど、すぐ使えなくなりそう。
利益も多いとはいえないし、裁量トレードの利益確定ついでに狙ってみる、という程度の位置づけで考えておいた方が無難と思う。

それにしても、みんなのFXが1,000通貨対応になっていたとは知らなかったな。


計算間違ってないだろうなー??
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コメント

  1. 24歳FX挑戦中 | URL | -

    Re: みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

    こんばんわ。

    自分のなにげないコメントがこんな発見に至るとは
    思ってもいませんでした(;一_一)

    いつも思うんですが、本当に頭がいいんですねー。
    すごいです。

  2. しんえもん | URL | -

    Re: みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

    異業者両建ならぬ同業者両建ですねー。
    しかし米の政策金利が0~0.25でカナダが1.00なのに、USD/CADの買いスワップが+1とは。少なくとも12/9から続いているみたいですね。それ以前はどうなっていたのか気になります。

  3. とー子 | URL | -

    Re: みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

    そらさん おはようございます。
    17円は悪くはないですよね。
    短期的にやってさっさと手仕舞うのも面白そうですね^^

  4. WIN | URL | -

    Re: みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

    USD/CADを気長に持っててある程度含み益が出たら、USDショートやCADのロングで蓋をするのも面白いかもですね^^

  5. Hajime | URL | -

    Re: みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

    暗いそらさん、

    こんにちは。
    種銭が多ければ安全に稼げる手法が増えてきましたね。
    種銭欲しいです^^;

  6. 時々SE | URL | 1/EzKC2o

    みんなのFX、1000通貨対応したのですか(*_*)
    全然知りませんでした。
    スワップ狙いの両建てには根気がいりますね(^_^;)

  7. 暗いそら | URL | -

    Re: みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

    24歳FX挑戦中 さん、こんばんは。

    一人では気付きがなかったでしょうから、こういうのはブログやっている醍醐味ですね。

    スワップの組み立てはパズルのような楽しさもありますね。

  8. 暗いそら | URL | -

    Re: みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

    しんえもんさん こんばんは。

    この手のアービトラージは長続きしませんからね。
    トレードしてね、という意味のサービスなんですかね??

  9. 暗いそら | URL | -

    Re: みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

    とー子さん、こんばんは。

    回収2カ月だからスワップ狙いだけだとちょっと厳しい感じですね。
    やはり裁量と合わせて行きたいところですね。

  10. 暗いそら | URL | -

    Re: みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

    WINさん、こんばんは。

    利確の時にプラススワップが付くので、裁量に失敗してもスワップでサルベージ可能ですね。
    含み益でホールド出来るし、なかなか便利かもしれないですね。

  11. 暗いそら | URL | -

    Re: みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

    Hajimeさん、こんばんは。

    今回はHajimeさんの好きそうなネタだなぁ、と思いました。

    ところで外為どっとのHKD/JPYショートのスワップですが、USD/HKD底値圏でマイナスになるような気がしてます。

  12. 暗いそら | URL | -

    Re: みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

    時々SEさん、こんばんは。

    時代は動いているようです。
    1000通貨だと手数料掛かるようですが…。

    スワップ狙いは展開が遅くても極力手堅く。
    差益狙いは期待値の高いところを狙ってベットしていきたいです。

  13. みんなの FX おすすめ | URL | -

    Re: みんなのFX USD/CAD両建てスワップ

    初めまして。こんにちは。利回りの計算とても分かりやすいですね!

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