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トレンドフォロー型トラリピの試行結果

2011年01月04日 21:56

ロブ・ブッカー氏のアリゾナルールを取り入れたトレンドフォロー型トラリピのバックテスト結果。
今回は当たりをつけるためのざっくりとした検討結果だが、逆に今後の細かい調整の方が記事にしにくそうなので、基本部分、ということで取りあえず公開させていただく。

纏めなおした記事はこちら→順張りトラリピルールの再説明

■アリゾナルールって??
SMA800、SMA200、EMA62を利用して相場分析を行う手法。

上から EMA62>SMA200>SMA800 の順で並んでいるとブルトレンド。
上から SMA800>SMA200>EMA62 の順で並んでいるとベアトレンド、と判断する。

本来は各フェーズ毎に使われるトレード手法があるのだが、今回はトレンド発生のシグナルとしてのみ利用。
詳しくは、こちらの本を参照→超カンタンアメリカ最強のFX理論


■テスト条件
ソフト:MT4 for Forex.com
通貨:AUD/JPY
トラップ条件:1000通貨
トラップ幅=利益確定幅:50pips
トラップ範囲:1AUD=50円~120円
シグナル時間足:4H
バックテスト時間足:30M,Every tick


■テスト結果1 トレンドフォロー + トラップ順張り
・エントリールール
買いトラップ EMA62>SMA200>SMA800 の条件を満たした時
売りトラップ SMA800>SMA200>EMA62 の条件を満たした時

・決済ルール
買いトラップ EMA62とSMA800がクロス 又は 含み損-2000USDで強制ロスカット
売りトラップ 買いトラップエントリー条件 又は 含み損-2000USDで強制ロスカット

期間, トラップ種別, 純利益, 最大ドローダウン, 資産(初期資金2,000USD)
2008.1.3-5.16 SELL -31 788 1969
2008.5.16-8.14 BUY -485 1164 1484
2008.9.3-2009.4.2 SELL 1850 342 3334
2009.4.2-2010.2.4 BUY 2120 283 5454
2010.3.26-5.18 BUY -26 1305 5428
2010.6.2-11.8 SELL -440 461 4988
2010.11.8-2010.12.31 BUY 158 58 5146
利回り 157%(年利52.2%)

20110105A.jpg
↑売りトラップクローズ&買いトラップスタート シグナル

20110105B.jpg
↑買いトラップクローズシグナル(左縦線)  売りトラップスタートシグナル(右縦線)


■テスト結果2 ロングトラップのみ(-2000USDでロスカット)+定期出金
・エントリールール
買いトラップ 各クオーターの初日にスタート

・決済ルール
買いトラップ 各クオーター終了時 又は 含み損-2000USDで強制ロスカット

期間, トラップ種別, 純利益, 最大ドローダウン, 資産(初期資金5,000USD)
2008.1Q BUY 572 874 5572
2008.2Q BUY 513 18 6085
2008.3Q BUY -1854 1854 4231(強制LC)
2008.4Q BUY -1863 1863 2368(強制LC)
2009.1Q BUY 1209 1379 3577
2009.2Q BUY 941 264 4518
2009.3Q BUY 530 135 5048
2009.4Q BUY 477 590 5525
2010.1Q BUY 689 978 6214
2010.2Q BUY -1848 1848 4366(強制LC)
2010.3Q BUY 652 47 5018
2010.4Q BUY 324 75 5342
利回り 7%(年利2.3%)


■テスト結果3 ロングトラップのみ

・エントリールール
買いトラップ 2008年.1.3.スタート

・決済ルール
強制ロスカットになるまで継続

期間, トラップ種別, 純利益, 最大ドローダウン, 資産(初期資金50,000USD)
2008.1Q-2010.4Q BUY 8417 24319 58417
利回り 17%(年利5.6%)


■テスト結果4 ロングトラップのみ (トラップ範囲 1AUD=50~81円に限定)

・エントリールール
買いトラップ 2008年.1.3.スタート

・決済ルール
強制ロスカットになるまで継続

期間, トラップ種別, 純利益, 最大ドローダウン, 資産(初期資金10,000USD)
2008.1Q-2010.4Q BUY 7999 6543 17999
利回り 80%(年利26.6%)


■コメント

本命のテスト1。
リーマンショックを乗り越えてなかなか手堅い結果を残した。
ドローダウンが小さい点が特に優れている。
しかし、手仕舞いが遅くて損失を出している場面もあるので改善の余地は大いにあり。

続くテスト2~4はテスト1の参照用データとして実施したもの。

テスト2。
トータルでは一応はプラスだが、3回ロスカットになっており、成績的には今ひとつ。
ただ、いかなる相場状況であろうともクオーター毎にロングを続ける、というアルゴリズムなので、ベア相場ではトレードを待機する、又はショートに転換する、というような前提条件をつければもっと成績は伸びるだろう。

テスト3。
120円までは買い上がっていき、50円までは買い下がる、金持ち用のレシピ。
一応プラスで終わっているが、ドローダウンが大きすぎる。
それに107円から50銭幅で買い下がる人もそうそういないだろう。

テスト4。
テスト3のロング条件を81円以下に限定したテスト。
ドローダウンはかなり大きいが結果は良好。
資金がロックされてもいいからノーメンテがいい、という人はこのような仕掛けで充分だろう。

問題点としては、今後史上最安値が破られない保証はない、という点。
資金が潤沢ならそれも問題ないが。


■まとめ

トレンドフォローの大まかな方針としては良さそう。
考えられる改善点としては、トラリピ決済シグナルをより厳しくする、レンジ相場の時期に両建てにして高回転逃げ切りを図る、ブルトレンドの際には単純ロングの代りにくるくるワイドを採用して急落への対応力を高める、など。

また、少額でも安定したリターンが得られそうだから、複数通貨に分散して同時に廻していく、などの戦略的応用も考えられる。

今後は通貨を広げた検証と、シグナルの更なるブラシアップを予定。
取り合えずドル/円で上記テスト1を確認したが、概ね似たような結果が得られている。



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コメント

  1. とー子 | URL | -

    Re: トレンドフォロー型トラリピの試行結果

    そらさん
    うーん。
    書いてあることがほとんど理解できない・・・。
    魚屋さんといい頭の良い方のブログはついていくのが大変です。

  2. WIN | URL | -

    Re: トレンドフォロー型トラリピの試行結果

    定額出金をバックテストに入れているのは斬新です
    魚屋さんが口をすっぱくしていっていることですが、バックテストに入れたのは始めてみました
    くるくるは円高相場にも強いので裁量を組み込めばもっとリターンを狙えるかもですね
    勉強になりました^^

  3. 魚屋 | URL | -

    Re: トレンドフォロー型トラリピの試行結果

    暗いそらさん、こんばんは♪

    トレンドがそれなりに読めれば利益率は上がりますよね^^
    テスト結果1の成績が良いのは、そのシグナルがトレンドを読むのに有効性があるのでしょうね~

  4. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トレンドフォロー型トラリピの試行結果

    とー子さん、こんばんは。

    一文で表すと「ブルトレンドで買いトラップ・ベアトレンドで売りトラップを仕掛けたら結果はイイ感じでした」という内容です。

    記事として最低限の体裁は整えましたが、ほとんど自分用のメモと化してますので分かりづらくてすみません。
    特にテスト1のシグナルは文章では分かり辛いと思いますので画像を追加しておきました。

  5. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トレンドフォロー型トラリピの試行結果

    WINさん、こんばんは。

    時間的な制約もあり、コメントくれる方以外のブログは殆ど見ていないのですが、斬新といわれて逆に意外な感じですね。

    くるくるワイドは失敗した場合の対応力もありますが、素直に読み通りに動いた場合も順張りトラップより儲かります。
    ロングヘッジのポジション量を調整すればショートトラップでブルトレンド・ベアトレンドどらにも対応できるので、ほぼ外せない感じですね。

  6. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トレンドフォロー型トラリピの試行結果

    魚屋さん、こんばんは。

    まぁ、パクリなんですが、相当のバックテストによって有効と判断されたシグナルだそうですし、基本的に移動平均を見ているのでそれほど変なことにはならないだろう、と思い素直に乗っかってみました。

    まだブラシアップの余地はありますが、基本的には良さそうです。

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