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少額ローリスクトラリピの地力

2010年12月31日 06:45

「セントラル短資」「出金出来ない」という検索ワードで当ブログを来訪されるお客さんが後を絶たない。
ずっと疑問だったのだが、遂に謎が解けた。

セントラル短資FXでは、FIREFOXを使ってログインすると、なぜか出金依頼の項目だけが消えてしまう。
しかし入金などの項目は残されているため、うろたえてしまう、ということのようだ。
解決方法は簡単で、インターネットエクスプローラーを使うだけでいい。
推奨ブラウザを使わないとサポート外となるので気をつけたい。


さて、本日は先日書いた 「ロスカットトラリピの資金管理」 の追補記事。
資金管理により、許容されるリスク運用資金が仮に20万円だったとする。
これをハイリターン型のトラリピではなく、史上最安値目安のローリスクトラリピに置き換えた場合、どの程度の利回りが出せるのか?について。

■検証用トラリピレシピ
ロングトラップ
通貨 AUD/JPY
証拠金(万円) 20
トラップ間隔(円) 2.50
利益確定(円) 2.50
トラップ開始レート 83
逆張りトラップ本数 12
順張りトラップ本数 0
トラップ1本当りの通貨単位(1万通貨) 0.1
証拠金率 2.5%

トラップカバー上限 83
トラップカバー下限 53

ロスカット 53円

反対売買ヘッジなし


現行水準付近の83円から2.5円刻みのトラップを仕掛けることができた。
これで、スタート直後に大暴落が来ても史上最安値付近(53円)までは耐えることが出来る。

さて、どのような結果になるか。


■バックテスト結果
リーマンショック前にロングトラリピをスタートしてしまった、という設定。

期間:2008年1月~2010年12月 
時間足:4H

初期資金:2,000 USD
最大ドローダウン:-1,610 USD
総獲得利益:1,660 USD
平均年利:41.5% 
平均月利:3.5%

グラフを見ると含み損から立ち直るのに1年強かかっているが、結果だけを見ればなかなか良好。
MT4のバックテストは実際の結果と乖離がある(低めに出る??) ようなので、リアルトレードではもう少しよい成績が得られていたかもしれない。

今回の例ではかなり悪いタイミングのスタートだったが、リーマンショック時の過激な値動きを含むので利回りも高まったと考えられる。
安値圏から準張りトラップも絡めてスタートすればもっとドローダウンは低くて済むだろうが、リターンも落ちるだろう。


audjpy20man.jpg
↑MT4のテスト結果。クリックで拡大。

※MT4には資金表記にJPYがないのでUSDで代用

■ポートフォリオ案
上記結果を組み入れ、ローリスクトラリピと異業者両建てのポートフォリオを組んでみる。

・200万のFX元本に対し、20万の資金でトラリピ投資を行う場合
トラリピ部門の平均月利3.5%とすると、リターンは +8.4万/年。
異業者両建ては豪ドル/円 9万通貨で行い、20円/日*9*345= +6.2万/年。
トータルリターンは 14.6万/年で、年間利回りはおよそ7.3%。
一方、投資元本に対する最悪のドローダウンは-10%。
ただし、前回の検討と異なり、豪ドルが史上最安値を割りさえしなければ実現損失にはならない。

なかなか手堅いポートフォリオとなった。


尚、仕掛けによってはトラップを売り切ってしまい、途中ノントレード、という時期もありえる。
敢えて何もしないのも手だが、効率を考えるなら他の安値圏通貨への乗り換えも検討すべき。


■ヘッジをしてはどうでしょう
ショートヘッジを掛ければ更に円高耐性を持たせることが出来る。
あるいは、投入資金を圧縮できる。

ただ、その場合は当然ながらスワップ的には不利になる。
長期・低回転型のトラリピなので、マイナススワップの影響は結構大きい。
ショートヘッジについてはよく考える必要ありか。


■まとめ
年利40%超。
史上最安値目安の少額トラリピも侮れない地力があるなぁ、という印象。
リーマンショックを挟まなければもっとリターンは下がったと思うが、悪くない。

史上最安値まで耐え、かつこの利回りの投資が20万程度の資金でスタート出来るのであれば、準安定運用と見做してもう少し比率を高めてもよいように思う。
まぁ、その辺の振り分けは各人の期待するリターン(&許容リスク)次第だろう。


最後に業者選定。
このレベルだとほとんどリピートしないので、スプレッドの狭い1000通貨対応業者の手動トラリピで十分。
注文を忘れちゃいそうだ、という人や、一切手を煩わしたくない、というような人にはM2Jが最適だろう。
手数料分の利回りは落ちるが、ノーメンテで完全自動OKだ。


本年の更新はこれで最後です。
皆様、良いお年を。



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コメント

  1. とー子 | URL | -

    Re: 少額ローリスクトラリピの地力

    そらさんこんにちは。
    結構イケちゃうんですね。
    2.5円幅が約定するのを待っている精神力が問われますね。
    私絶対がまんできませんよ。
    では、良いお年を。

  2. takeshi | URL | -

    Re: 少額ローリスクトラリピの地力

    いつも知的な記事をありがとうございます。

    今年は私のブログにたくさんのコメントありがとうございます。

    来年もどうぞよろしくお願い致します^^

  3. WIN | URL | -

    Re: 少額ローリスクトラリピの地力

    EAは誤動作も聞くのでM2Jとどちらを使用するか悩みますね
    EAを勉強する時間も必要だし・・・

    でも1割の資金で7%の利回りが期待できるならば運用し泣ければ損ですねw

    1年間お世話になりました^^
    来年もよろしくお願いします

  4. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 少額ローリスクトラリピの地力

    とー子さん、こんばんは。

    異業者両建てと完全自動のローリスクトラリピのみのトレードは最高に退屈でしょう(笑)
    複利の範囲で裁量トレードを行えば多少刺激が得られるかも??

    来年も、よろしくお願いします。

  5. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 少額ローリスクトラリピの地力

    takeshi さん、こんばんは。

    こちらこそ、takeshi さんのサイトから沢山のお客さんが来てくれてとてもありがたく思っています。

    来年もよろしくお願い致します。

  6. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 少額ローリスクトラリピの地力

    WINさん、こんばんは。

    20万ならキャッシュバックやアフィリで回収した資金を突っ込む、という手もありますね。
    ノーリスクの資金が完全自動で、年利40%近い利回りで増殖すると考えたら美味しすぎますね。

    今年は大変お世話になりました。
    ほぼ毎回コメントをくれて、とてもうれしく思ってます。
    来年もよろしくお願いします。

  7. 時々SE | URL | 1/EzKC2o

    大晦日にも関わらず、クールな記事ですね(^_^)v

    文体が優しいせいか、しばらく女性のブロガーさんだと思ってましたよ

    また来年もよろしくお願いします♪

  8. 魚屋 | URL | -

    Re: 少額ローリスクトラリピの地力

    今年もお世話になりました♪

    完全自動にすればローリスクの放置トラリピも良いですね~
    複数の選択肢を持ち、その内のひとつとして検討したいですね^^

    来年もよろしくお願いいたします^^
    それでは、良いお年を~

  9. WIN | URL | -

    Re: 少額ローリスクトラリピの地力

    明けましておめでとうございます!
    今年もよろしくお願いします^^

  10. 暗いそら | URL | -

    Re: タイトルなし

    時々SE さん、あけましておめでとうございます。

    え゛~、女性ですかぁ??
    自分でも理系男丸出しの文章だろうな、と思っていたのでびっくりです。

    コメ欄の返信にソフトな文体を使っているのは社会人としてのアレですね(笑)

    今年もよろしくお願いします。

  11. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 少額ローリスクトラリピの地力

    魚屋さん、あけましておめでとうございます。

    昨年は大変お世話になりました。
    今更言うまでもないでしょうが、このブログの記事もかなり影響を受けています。
    あれだけの良手法をEA共々完全無償で公開されているのは素晴らしい事だと思います。

    今年もよろしくお願いします。

  12. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 少額ローリスクトラリピの地力

    WINさん、明けましておめでとうございます。

    こちらこそ、今年もよろしくお願いしますね。

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