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通貨分析の使い方

2010年12月23日 20:45

今日は相場が動いている祭日ということもあり、家のことを済ませた後は、ポジション整理したり、なかなか平日に出来なかったMT4の操作練習をして過ごしている。
MT4は今の所とっつきにくい印象だが、きっと、慣れれば快適になるのだろう。
ただ、デモによる操作練習は必須、という気がする。


さて、最近当ブログに通貨分析のデータを纏めてアップした。
読者様がどのように思われているかは分からないが、自分は主としてトラリピの検討に使っている。
今回はその場合の利用方法について。

■使い方
・価格変動率
→相場のレンジ性を見るのに使う。

例えば、CADとNZD、安値だし、ファンダ的にもどちらも仕掛けて良さそう。
よりレンジ性が高いのはどっちかな?
お、NZDだな。という使い方。


・中心値 
→現行水準が割安かどうかの判断に利用。
過去15年と最近5年に分かれているが、これは新しいデータで見たほうが妥当か。


・最安値、最高値

→最悪のドローダウンの目安として活用。
過去15年と最近5年に分かれているが、こちらはより厳しい方のデータで見たほうが無難。


・年足、月足変動幅標準偏差

→ロスカットの目安に利用。

自分の場合の判断だが、
ローリスクで攻めるなら、年足3σ~4σ、又は史上最安値(最高値)目安のロスカット。
ミドルリスクで攻めるなら、年足1σ~2σ目安のロスカット。
ハイリスクで攻めるなら、月足高低差1σ~2σ目安のロスカット。

これに現実の相場のビックイベントやサポート線などを絡め、合わせていく感じ。

ローリスク型なら最低リーマンショックレベル。
ミドルリスク型なら2010/5月のNYダウ誤発注レベルの値動きは乗り切れるようにしたい。


・日足変動幅、高低差

→トラップ幅、利益確定幅の決定に利用。

トラップ幅と利益確定幅を日足高低差の平均値以上に設定すると、予測される月の平均リピートは5回未満。
かなりのんぴりしたトラリピになるだろう。


■仕上げ

上記データを元に、M2Jのトラリピエクセルなどを使い、投入資金と最大ドローダウンと睨めっこしながらトラップ設定を練り上げる。
最近はMT4のバックテストが使えるようになったので、成績が良いトラップ幅や利益確定幅を更に煮詰めることが出来るようになった。

魚屋さんのくるくるワイドなど、ヘッジトラップの検討をしたい人は、過去にエクセルソースをアップしたのでそちらを参考に。

ヘッジトラリピリスク検討用エクセルシート


■エントリー

自分の場合、基本的にトラップ含み損が解消されるトレンド方向にエントリーする。
例えばブルトレンドならロング、又はロングヘッジ+ショートトラップでロングポジション含み益最大で全決済、といった感じ。

史上最安値目安で仕掛けるならある程度アバウトでもいいだろうが、最近はロスカットありのミドル~ハイリスク型トラリピを試行中。
この部分はもっと強化しないといけないなぁ、と感じている。


■その他の利用法

トレール幅を決めたりとか、バイナリーオプションの査定に使ったりとか。
他にもあるかも。

いずれにしても、何がしかのお役に立てれば幸いだ。


一応気にしてますのでお暇な方はご協力願います。
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ



コメント

  1. 時々SE | URL | 1/EzKC2o

    Re: 通貨分析の使い方

    暗いそらさんこんにちは。時々SEです。
    お名前は、ちょっと前から知ってましたよ^^。

    しっかりとトレーダーっぽいブログで、
    私とは全然違ってて、実はびっくりしてます。

    MT4の操作は、すぐなれると思いますよ。
    私は全部は使いこなせてませんけど・・・。

    またよろしくお願いしますね。
    応援ポチ。

  2. WIN | URL | -

    Re: 通貨分析の使い方

    史上最安値と最高値は利用させていただいてます
    それと中心値ですね
    中心値の考えはあまり持たなかったので勉強になりました^^

  3. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 通貨分析の使い方

    時々SEさん、こんばんは。

    ご来訪 & 応援ありがとうございます。
    トレードはまだ趣味レベルですが、いずれ本業くらいのキャッシュフローを出したいなぁ、と思い奮闘中です。

    今後は貴ブログもちょくちょく寄らせていただきますね。

  4. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 通貨分析の使い方

    WINさん、こんばんは。

    多少なりともお役に立てているようで幸いです。
    ローリスクほったらかしトラリピなら中心値だけでエントリー判断しても良いくらいですね^^;

  5. しんえもん | URL | -

    Re: 通貨分析の使い方

    異業者両建てについて。
    DMMFXの豪ドル/円ショートのスワップが-99円になりました・・・、利回りが激減です。トレイダーズ証券FXでは少し前から-70円になっており移動している人もいるようです、しばらく両業者に注意が必要です。
    私はスイス/円でスクウェアヘッジもしており、スプレッドが余計にかかるので簡単には動けません。
    スプレッド分は回収しているので問題は無いのですが・・・。

  6. hajime | URL | -

    Re: 通貨分析の使い方

    暗いそらさん、

    こんにちは。
    やはり、中心値は気にしますよね。

    外為どっとこむ、USD/JPY買+6円、HKD/JPY売+2円で数日推移しています。
    1万合成USD/HKDで21円/1日です。
    レートが7.78なのが今一歩踏み出せないところですね。
    7.76台でスワップが維持なら、異業社両建てから乗り換えて
    大きく買いたいです。

  7. しんえもん | URL | -

    Re: 通貨分析の使い方

    色々通貨分析していたら面白くて時間の経つのを忘れます。
    今年は豪/スイス、豪/カナダで小銭を稼ぎました。
    来年の狙いはカナダ/スイスです。
    スワップは殆どありませんが、かなり安値圏なので上昇する確率が高いと予想します。

  8. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 通貨分析の使い方

    しんえもんさん、メリークリスマス。

    異業者両建てについて。
    ほぼスプレッドリスクのみで1万通貨20円前後のスワップというだけでも評価に値するかと。
    ジュフィオンさんに伺いましたが、この20円という数字は、過去2年のAUDスプレッド差のアベレージらしく、40円は出来過ぎだったように思います。
    トレイダース証券が出て来たのはいいことですが、低スワップがどこまで維持されるかは未知数ですね。

    通貨分析について。
    今ならCHFペアは狙い目ですね。
    私も通貨データを見ながらあれこれ比較するのは結構好きです。

  9. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 通貨分析の使い方

    hajime さん、メリークリスマス。

    過去の中心値で通貨が割安かどうかを判断するのって、ストキャスを見るのと同じことですね。

    それにしても最近の外為どっとこむのスワップは焦らせます。
    HKDショートはがちっと+2円で固定してくれるとうれしいのですが。
    差益を取るのも一法ですね。

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