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日経225CFD活用・高金利通貨ヘッジ

2010年12月08日 00:14

SBCA0182.jpg
↑秋の彩、第二弾。…もう、冬か。

さて、本日は前回の続きで、日経225CFDの活用について。
今回は日経225CFDを高金利通貨のヘッジに使い、スワップ金利だけを頂くことに注力した補足事項。

■同一口座化
FXとCFDが同一口座で運用出来ないと、折角ヘッジしても資金効率が悪化してしまう。
同一口座で出来る代表的な二社は下記の通り。

・CMC Market Japan
・FX Online Japan

どちらも大手。
申し訳ないが、スプレッドその他は各自で調べていただきたい。

自分は両口座共開設しているが、個人的にはCMCのシステムはやや使いにくいように思う。
残念ながら、自分が愛用しているインヴァスト証券は同一口座としては使えない。



■相関係数&散布図(2010.12-2006.12)

休場日を無視して無理やり相関係数を算出してみたところ、0.83。
無理やりの割には申し分なく高い数字だ。
キッチリ合わせたらもっと高い数字になるに違いない。

散布図は下記参照。(この図も日本株式市場休場日無視)
nikkeiaud.jpg


■ポジション合わせ

豪ドルを例にする。
2010年12月7日現在、1AUD=82円 で日経平均株価は10141円。

1万豪ドルロングに対して日経225CFDをパリティに合わせると…

820,000/10141=80.85

つまり、日経225CFDショート80枚購入で概ね同額。
ただし、日経平均株価はその他の株価指数に比べて出遅れ感が強いので、一気に全額ショートせず、ナンピン売りしていってもいいかもしれない。


■応用

日経225CFDショートを資源国通貨の半分程度に抑えておき、余ったレバレッジで緩めの手動トラリピを仕掛ける。

例:500円刻みのショートトラップなど

単純ロングに比べれば、半分ヘッジされるだけでも相当資金効率は良くなる。
いきなり急激な円高・株安局面にならない限り、かなりの確率で利益が出せる応用。


■まとめ

なかなか良さげ。
ヘッジトラリピと並んで稼ぎ頭になってくれそうだ。


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コメント

  1. しんえもん | URL | -

    Re: 日経225CFD活用・高金利通貨ヘッジ

    外貨に対して日経平均でのヘッジというのが斬新ですね。

    私は外為どっとコムで、豪ロング・スイスショート、DMMFXで豪ショート・スイスロングの両建スクウェアポジション。
    それと外為どっとコムで、豪ロング・スイスショートと豪ロング・カナダショートのスワップを貰いながらの軽い手動トラリピをやっています。

    豪/スイス、豪/カナダが1000通貨取引できて、スワップが高い業者があればいいのですが見当たらないです。
    豪ロング・スイスショートと豪ロング・カナダショートの擬似の方がスワップがだいぶいいです。(スプレッドが倍かかっていまいますが)

  2. WIN | URL | -

    Re: 日経225CFD活用・高金利通貨ヘッジ

    オジと株の相関がそんなに高いならばヘッジにも使えるし、鞘取りでも活かせそうですね^^
    今後の経過が楽しみです^^

  3. 虫@貯蓄 | URL | -

    Re: 日経225CFD活用・高金利通貨ヘッジ

    225でショートして金利をもらうのは虫も考えていましたヾ(*´∀`*)ノ
    ただ虫が調べた所は金利が貰えなくて諦めてました(*ノ∀ノ)

    しかしイバンストで金利が出るのはとてもいい事を聞きましたよヾ(*´∀`*)ノ
    ありがとうございます( ´∀`)bグッ!

  4. 24歳FX挑戦中 | URL | -

    Re: 日経225CFD活用・高金利通貨ヘッジ

    こんばんわ。

    CFDを使えばいろいろ使えそうですね!

    金と南アフリカランドとかもできそうですね!

    やっぱりヘッジが大事ですよね。

  5. 暗いそら | URL | -

    Re: 日経225CFD活用・高金利通貨ヘッジ

    しんえもん さん、はじめまして。

    AUD/AUD+CHF/CHF+余った証拠金余力で軽めのトラリピですね。
    洗練されたポジションですね。

    1000通貨で豪/スイス、豪/カナダ…となると LION FX くらいですかね。
    こちらのスワップは少なくとも平均レベルだとは思います。


    WINさん、こんばんは。

    使えるとは思いますが、現在のAUD/JPYレートに対して、日経平均はやや安いですね。
    今は仕掛け時ではなさそうです。
    豪ドル売り、日経225CFD買いなら今すぐ仕掛けたいですが…。


    虫@貯蓄さん、こんばんは。

    昨日の記事にも書きましたが、インバストは3%以下の金利は0%に切り捨てられてしまいます。
    よって、今の日本の金利では、日経225CFDのショートでは1円も加算されませんのでご注意ください。


    24歳FX挑戦中さん、こんばんは。

    例えば、高値圏の金ショート、安値圏のランドロングでプラススワップの鞘取りが楽しめますね。

    ヘッジ対象も通貨のみに絞ると組み合わせ・利益共に限定されてきちゃいますが、CFDだと色々選べるのは良い感じですね。

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