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いぶし銀のNZD/JPY

2010年12月04日 12:26

修理に出す前にだめ元で壊れたPCの電源を入れたら動いてしまった。
10回くらい試してもダメだったのだが…。
とりあえず速攻で最新データのバックアップを取ったが、こういう半壊れの状態が一番困る。
まぁ、とりあえず動いたから更新しておく。

さて、トラリピ派に人気がある通貨ペアといえば、たぶんNo1は高スワップ・高ボラティリティのAUD/JPYだろう。
しかし、豪ドルの陰に隠れたいぶし銀のオススメ通貨がある。
NZD/JPYだ。

■NZD/JPY
NZD/JPYはオーストラリアと経済的にも地理的にも近いため、AUD/JPYと似たような値動きをする。
相関係数もかなり高いが、豪ドルより価格は安い。
2010年12月現在の価格差はほぼ AUD:NZD = 4:3 。
また、政策金利の差から、スワップポイントもだいぶ劣る。


■NZD/JPYのメリット
1つ目は価格が安いこと。
単純に必要証拠金が少なくて済む。

2つ目はスワップポイントが低いこと。
ロングの場合は不利だが、ショートの場合は有利となる。
ヘッジを掛ける場合には有効だろう。

3つ目は意外とボラティリティが高いこと。
ここについては少し掘り下げてみよう。


@変動幅比較(始値-終値・日足絶対値ベース・2009-2004年集計)

NZD平均値 0.58
NZD標準偏差1σ 0.62

AUD平均値 0.63
AUD標準偏差1σ 0.76

平均値倍率 1.08
標準偏差倍率 1.22



@高低差比較(高値-安値・日足絶対値ベース・2009-2004年集計)

NZD平均値 1.17
NZD標準偏差1σ 0.81

AUD平均値 1.25
AUD標準偏差1σ 1.02

平均値倍率 1.07
標準偏差倍率 1.25


ここで注目なのは平均値倍率。

上記レートはCSVで落としたデータを加工しただけで、価格差は考慮されていない。
価格差は AUD:NZD = 4:3 の前提のままなのだが、平均値の倍率はとても低い。

つまり、NZD は AUD より2割程度安いのに、平均値ベースでは豪ドルと同じくらいの値動きがある、という事になり、これを利用すれば資金効率を高めることが出来る。


■スプレッドがやや問題
NZDは流動性ではAUDに劣るため、スプレッドも悪くなる。
下記に比較をしてみた。

audnzdsp.jpg

M2Jでお手軽全自動トラリピをする場合の8.0銭はちょっとイタイか。

この辺は上記のメリットとのトレードオフになってくるが、手動トラリピで月に1~2回程度の取りこぼしがあるとすれば、M2Jでも充分元が取れるだろうと思う。


■適用

トラリピの場合、証拠金を少額に限定したヘッジトラリピや、両建てトラリピとは特に相性が良さそう。
トラリピ以外で良さそうな使い方は、短期スイングや、資源国通貨の中では低スワップなことを活用してのショートヘッジなど。

自分の場合、現在豪ドルロングトラリピのショートヘッジにNZD/JPYを採用している。
やや安値で売ってしまったのでヘッジ効率は落ちているが、機能としては問題ない。


■まとめ
レートが上がってしまった豪ドルと比べ、NZD/JPYはまだ安値圏で、その分円高リスクも低い。

スワップ重視の戦略にはやや適さないだろうが、資金効率・キャピタルゲイン重視の高回転トラリピの素材としては有力な選択肢になりうると思われる。


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コメント

  1. 24歳FX挑戦中 | URL | -

    Re: いぶし銀のNZD/JPY

    こんばんわ。

    暗いソラさんのヘッジトラリピは、豪ドル買いトラリピ+NZドル売りトラリピなのでしょうか?それとも、豪ドル買いトラリピ+NZドルショートなのでしょうか?

    非常に興味があります。

    宜しくお願い致します<m(__)m>

  2. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: いぶし銀のNZD/JPY

    24歳FX挑戦中さん、おはようございます。

    本文中にも書いてますが、豪ドルロングトラップ+キウイショートヘッジです。
    ロスカットレベルを年足1σ目安に合わせるための弱いショートなので、 L:S 比率は最大 5:1 程度です。
    最近キウイは豪ドルに対してやや強いので、ロングとショートは逆でも良かったかもしれません。

    あと、香港ドルショートトラップ+米ドルロングへッジというのもやってます。
    コチラは米ドルの円安を見込んだ裁量ロングに近い運用なので、L:S 比率は最大 2:1 です。

  3. WIN | URL | -

    Re: いぶし銀のNZD/JPY

    私はこっそりNZDを買っています
    AUDのレートがNZDに近づくのか、NZDのレートがAUDに近づくのかが勝負になると思っています

    兄弟国の通貨のレートが乖離することは両国にとっていいこと内容に思うのです

  4. 虫@貯蓄 | URL | -

    Re: いぶし銀のNZD/JPY

    壊れている所でいきなり動いてくれると困りますね(;´∀`)
    データの移行だけできたのならありがたいですが、
    結局は使っていくには不安ですからやはり修理に出すしかないですね(ノ´∀`*)

  5. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: いぶし銀のNZD/JPY

    24歳FX挑戦中さん、補足です。

    私がショートヘッジと表現した部分が、トラリピなのか、単なるショートポジションなのか分からない、という意味のご質問ですね。
    そのような意味では、単なるショートポジションです。

    尚、このトラリピの成績はコチラで公開中です。
    http://toraripi.cocolog-nifty.com/blog/


    WINさん、こんにちは。

    NZDは最近強まってきましたね。
    値ごろ感もあり、ひっそりロングは良いと思われます。
    レートもスワップも安いうちにロングを仕込んでおくのが正しいスワップ派ですね。


    虫@貯蓄さん、はじめまして。

    そのとおりですね。
    ただ、その後も普通に動いてくれちゃっているので、ますます迷いが出ています。
    電源が悪い、とはっきり分かれば部品を買って置けばいいのですが、現状それも定かではありませんしね。
    持ち込んでも相手にされないだろうし、本当に困るなぁ。

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