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ヘッジトラリピリスク検討用エクセルシート

2010年11月30日 01:10

" FUJIYAMA " と命名したトラリピのデモ評価運用を豪ドルでスタートした。
このトラリピは通常型と比較して大幅に緩やかな損益曲線を持ち、資金効率を高めつつ高回転率も備えたもの。
うまくいったら記事にしたいと思う。


さて、本日はエクセルデータの提供。
魚屋さんのくるくるワイドヘッジトラリピをやってみたいが、リスク管理がよく分からないので敬遠している…という人もいるかと思い、極限まで簡略化したヘッジトラリピ用リスクチェックシートを提供したいと思う。

→現在上位コンパチの高機能版を公開しているので、そちらを利用されたし。
コチラ
■作成方法
エクセルを立ち上げ、下図の要領でC列に4つの数式と、B列に日本語記述を入力する。
セル番号を間違えないよう、注意。

↓クリックで拡大
ヘッジトラリピ


↓コピペ用数式
' =C3+C6*C4
' =IF(C4<0,-C4*C5*C6,-C5*C6*(C4^2+C4)/2)
' =(C8-C11)*C12
' =C14+C9

■使い方
上図の青色セルに必要なデータを入れる。
そしてショートトラップ本数のデータを変えると、都度、その時のレートと損益が各セルに計算される。
ショートトラップ本数に正の数を入力すると「逆張り」トラップ(円安進行)。
ショートトラップ本数に負の数を入力すると「順張り」トラップ(円高進行)となる。


■お願い

・利用はすべて自己責任でお願いします。
・間違いがあったら教えてください。
・順張りトラップがヒットした後、円安に逆行して含み損が増えるケースはフォローしていません。
 改めて計算しなおしてください。


■Q&A

Q.私はロングトラップ、ショートヘッジの検討をしたいんですが…
A.数式を一部変更して対応してください。

Q.パラメーターを変更するだけで、グラフで、パーっと損益曲線が出るようにしたいんですが…
A.グラフ機能の活用と簡単な数式の追加でそのように改造することが可能です。

Q.複数の建値が違うヘッジポシジョンには対応しないのかな?
A.はい。改造するか、平均建値として入力してください。

Q.ロスカットの計算はしてくれないんですか?
A.はい。ご自分で追記なさるか、損益のデータから計算してください。

Q.利用に当たり、なんとかカレンダーといった情報商材を購入する必要はありますか?
A.ありません。

Q.改造再配布は…?
A.ご自由にドウゾ。



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コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: ヘッジトラリピリスク検討用エクセルシート

    このようなものを作られるなんて、ご親切な方だなぁと感心していたら、最後のQ&Aで吹いてしまいましたw
    やはり自己責任ですよね^^

  2. 24歳FX挑戦中 | URL | -

    Re: ヘッジトラリピリスク検討用エクセルシート

    こんばんわ。

    自分にはハードルが高いですが。時間があるときにやってみます。

  3. 24歳FX挑戦中 | URL | -

    Re: ヘッジトラリピリスク検討用エクセルシート

    こんばんわ。

    今、やってみました!すごい!!
    通貨が一直線に下落することはないと思いますので、下落時でも多少の利益をショートトラップで稼げそうですね!

  4. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: ヘッジトラリピリスク検討用エクセルシート

    WINさん、おはようございます。

    当然エクセル苦手な人もいるワケですよね。
    折角来てくれたお客さんに失礼かもしれないので、改造例も一応書いときます。


    ■ロングトラップ、ショートヘッジ仕様
    下記のように変更。

    セルC9 =IF(C4<0,-C5*C6*(C4^2-C4)/2,C5*C4*C6)
    セルC14 =(C11-C8)*C12

    ※トラップ本数の入力ルールは逆張りでマイナス、順張りでプラスに変更。 


    ■損益曲線をグラフ化する場合の手順

    1.エクセル別シートに計算式のC列を連続コピー。
    2.連続コピーした列のうち、センター付近の任意の列を選択。
    3.選択した列を起点にして、トラップ本数の行が横並びで±1ずつ加減されていくよう数式を作成。
    4.選択した列を起点にして、その他の手入力のデータが横並びすべて同じなるよう数式を作成。
    5.現在レートを軸にした合計損益の折れ線グラフを作成。


    ■ロスカット判定機能の追加
    下記の計算式を追加。

    セルC17 =(c4*c5+c11*c12)*0.02 ※口座残高が証拠金の2%でロスカットの場合
    セルC18 =証拠金-c17  ※証拠金は1円単位で設定。別セルにしてもよい

    セルC16とセルC18の比較でロスカットを判定。


    ■建値が違う複数ヘッジポシジョンを反映

    1.セルC14 =(C$8-C11)*C12 に変更
    2.行11、12、14をコピーし、下の方の開いている行に適当にコピーして好きなだけ増やす。
    3.2で増やしたポシジョン損益部分のセルをC16の算式に加算する

  5. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: ヘッジトラリピリスク検討用エクセルシート

    24歳FX挑戦中さん、おはようございます。

    ヘッジポジション量を下げ、トラップの利益確定幅を上げると円高進行でも差し引き±0に持ち込めますよ。

    あ、書き忘れましたが、トラップの利益確定幅=トラップ幅固定です。
    (利益確定幅の指定も簡単に改造できます)

  6. とー子 | URL | -

    Re: ヘッジトラリピリスク検討用エクセルシート

    すごいですね。全部手計算の私には有難いです。

  7. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: ヘッジトラリピリスク検討用エクセルシート

    とー子さん、はじめまして。

    手計算は大変でしたね。
    お役に立てて幸いです。

    ところでWINさんにレスしたロスカット判定機能追加の計算式が間違っていたので訂正します。


    ■ロスカット判定機能・訂正版
    下記の計算式を追加。

    セルC17 =(C3*ABS(C4)*C5+C11*C12)*0.02 ※口座残高が証拠金の2%でロスカットの場合
    セルC18 =証拠金-c17  ※証拠金は1円単位で設定。別セルにしてもよい

    セルC16とセルC18の比較でロスカットを判定。

    なお、上記式はロングとショートで証拠金を相殺できない業者の場合の計算です。

  8. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: ヘッジトラリピリスク検討用エクセルシート

    暗いそらさん

    素晴らしいソフトですね。先日から使わせていただいております。キモはロング・ヘッジの位置でしょうか。なるべく低い位置に置くとヘッジ効果が高いように見えました。AUDJPYは今80円を少し超えていますが、とりあえずそこに置いておいて、エレベーター方式でロング・ヘッジを下げていくのが良いような気がしています。

  9. 暗いそら | URL | -

    Re: ヘッジトラリピリスク検討用エクセルシート

    Tansney Gohn さん、こんばんは。

    大した物ではありませんが、役に立っているようでうれしいです。

    さて、ロングヘッジですが、確かに、ナンピンでロングを張っていくと円安警戒になりますね。

    しかし、初めから円高と読むなら、ロングトラップ+ショートヘッジにすると、含み益を出しながらトラリピが出来ます。

    この辺のバランスの取り方は考え方もパターンも無数にあるので、理解するまでがなかなか大変です^^;

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