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デブストップによるファットテール補正

2010年11月06日 00:29

デブストップとは、デブが食べるのをストップして太りすぎを補正すること。

・・・もちろん、このような意味ではない。

自分はトレードの際のリスク判断や概算期待値を算出するため、標準偏差をよく用いる。
だが、実際の為替相場は正規分布ではなく、ファットテール分布。
単純に標準偏差を使ってリスク検討を行うと、現実より甘い想定になってしまい間違いを犯す。

これを補正してくれるのが「デブストップ(Dev-stop)」だ。

■デブストップとは?
シンシア・ケイスという人が開発した概念。
本来は、ポリンジャーバンドを利用してストップロス注文を掛ける際、リスクを取りすぎないよう開発されたものらしい。

厳密には算式があるようだが、簡易的に使う場合は非常に簡単。
エクセルなどで算出した月足高低差(高値ー安値)の標準偏差1σ、2σ値 に対し、下記の補正値を加えるだけ。 

1σ +10%
2σ +20%


これはやや厳しい数字に思える。

原著を見たわけではないので、3σ以下の簡易補正は存在するのか分からない。
が、比例計算で得られる +30% では間違いなく大きすぎるように思う。

更に4σレベルになると、補正は更に少なくて済むものと考えられる。


<参考>AUD/JPY 2009-2004の日足高低差(高値-安値)の分布図。
audjpy高低差
↑マルを付けたあたりが出っ張っているのがわかるだろうか? これがファットテール。
正規分布の場合、中心から離れるに従い富士山のようなきれいな裾を描く。


■応用?
実際的な使い方としては、短期トレードやバイナリーオプションの期待値算出。
トラリピのロスカットレベルの想定など。



■まとめ

厳密には相場ごとに統計を取ってみないと、どの程度の補正を掛けるのが適正かどうかは分からないが、それを行うのは面倒。
相場がファットテール分布をもつ場合、程度の差は出るだろうが、月足だろうが日足だろうが1時間足だろうが変わりはない。
よって、1σ:+10%、2σ:+20% というのは、簡易的に安全サイドでリスクを考える際の目安として有用だろう。


尚、パンローリングの「魔術師の心理学」という本を読むと、この辺の事がさらりと書いてある。
読み応えのある本なので、興味がある人はぜひどうぞ。



こういうの、需要は無いって分かってるんだけどね…
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コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: デブストップによるファットテール補正

    あはっ!
    ナイスジョークwww
    暗いソラさんが明るいソラさんになりましたね
    わたしはあひるのソラのように高校生に戻って部活を満喫したいです^^

  2. 暗いソラ | URL | -

    Re: デブストップによるファットテール補正

    WINさん

    どんなコメしづらい記事にも、さらっとコメントを残して去っていくWINさん…
    スゴイお方です!

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