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500円を積み重ねる投資法が必要とする勝率

2010年11月01日 00:04

勝率99%。
どんなに勝率が高くても、勝率単体では100%でなければ意味がない。

「利益確定20pips、ロスカット10pips、手数料1pips」のトレードで勝率99%

こう書かれたら、間違いなくすごい! と言うことになるのだが。

というわけで、今回はトラリピと勝率の話。


■勝率は儲かるための1要素
確かに勝率は重要だが、それだけで儲けが決まるわけではない。
トレードの期待値は下記の計算によって算出される。


期待値E = (勝率×利益確定額)-((1-勝率)×リスク)-手数料


リスクとは、ロスカット注文を入れた場合は、損失額。
ロスカット注文を入れない場合は、全証拠金となる。

トレードは数を重ねるほど期待値に収束していくので、期待値がマイナスの場合は負けこんでくる。


冒頭の「利益確定20pips、ロスカット10pips、手数料1pips」のトレードで勝率99%ということは、


期待値E = (0.99×20)-(0.01×10)-1 =+18.7


トレード数を重ねるごとに、収益は+18.7pipsに向かって収束していく。

ちなみに上のトレードで期待値がギリギリプラスを維持できる勝率は、36.7%(E=+0.01)だ。


■トラリピは利益確定極少・リスク極大
一方のトラリピ。
トラリピはとても勝ちやすいが、負けた時のリスクは極大。
生半可な勝率では期待値はプラスにならないと予想される。

巷で噂の500円を積み重ねる投資法を50万円で始めた場合を例として、期待値がプラスになるための必要勝率について算出してみる。


・AUD/JPYロングトラリピ・トラップ幅50銭刻み・利益確定額500円(手数料は利益確定に含むとする)

勝率99%の場合

期待値E = (0.99×500)-(0.01×500,000) =-4505

勝率99.9%の場合

期待値E = (0.999×500)-(0.001×500,000) =-0.5

勝率99.99%の場合

期待値E = (0.9999×500)-(0.0001×500,000) =+449


大まかに言えば、500円を積み重ねる投資法は10000回トレードして1回負ける程度のロスカット水準で仕掛けないと採算が取れない、ということだ。

ちなみに期待値がギリギリプラスになるのは 勝率 99.9002%の時だ。



■勝率99.99%を維持するためのロスカットラインは?
勝率99.99% を 許容事故率に直すと、1-99.99=0.01%=100ppm。
100ppmは、正規分布で言えば4σ値に近い水準だ。

豪ドルの 1995-2009年 の変動幅(高値-安値) 年足データ(n=14)より算出すると…

年足変動幅平均値 19.021
1σ:68.2% 9.90
2σ:95.4% 19.80
3σ:99.7% 29.70
4σ:99.99% 39.61

となる。
豪ドルの中心値を80円とすると、期待値をプラスに保つためのロスカット水準は、安値側が40円。高値側が120円となる。

ただ、このリスクはあくまでも初期証拠金に対して。
底値付近でなければ、ある程度の確定利益が加味できるので、もう少し水準を引き揚げてもOKだろう。

(本来ならファットテールに対するマイナス補正も考えなければならないが、4σレベルだとかなり緩和されると思うので、敢えて無視する)


■まとめ
今回の記事はデータを使ったお遊びだ。
年足のデータも少ないし、厳密な意味で参考にするにはラフすぎる。
だが、4σを想定する、というのは一定の目安にはなるだろう。

ちょっと前に、1豪ドル=45円を想定する、という記事を書いたが、概ね間違いでもなさそうだ。

尚、実際のトラリピでは利益確定をする度に証拠金が積み上がって行くので、上記検討は「あくまでも最初期において」という事になる。


■参考までに
上記500円を積み重ねる投資法は、1豪ドル=78円スタートで、最近5ヶ月で約50%の利回りを叩き出している。
一方、最悪のドローダウンは50万の証拠金に換算すると-40%程度であった。



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コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: 500円を積み重ねる投資法が必要とする勝率

    面白い検証記事でした
    トラリピに対する検証って自分でもしますが、4σまでは考慮したことがありませんでした
    私も45円程度を目安に運用しています^^

  2. 暗いソラ | URL | -

    Re: 500円を積み重ねる投資法が必要とする勝率

    WINさん

    感想ありがとうございます。
    この手の検証記事は、アップするのにも結構勇気が要るのですが、反響はなかなかなく。

    前々から年足は検討しなくては、と思っていたのですが、やってみたら、自分でもほう?という感じでしたね。

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