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絶好調! 南アフリカランドスワップ戦略

2010年10月26日 00:45

zar国旗

昨年末より、アフィリ報酬などの余剰資金を使って南アフリカランドの単純スワップ戦略を取っている。
これが絶好調だ。

仕掛けは超単純で、単純ロング・レバレッジ6倍・ヘッジ無し。
平均1ランド=12円くらいで仕込んでいるため、10円割れでロスカットの計算。

いざとなったら追加資金を投入する予定だったが、取引を開始してからずっと1ランド=11円~12円で推移。
結局1度も追加資金を投入することなく、現在に至っている。

このまま1ランド=12円前後をキープしてくれれば、年利30%超の利益となる。


■値動き・ドローダウン率など
最近1年の値動きなどを見てみよう。

・ZAR/JPY(集計期間 2009/10/25-2010/10/25 日足値)
最高値(高値) 13.08
最安値(安値) 10.70
中心値(終値) 11.91
価格レンジ(最高値-最安値) 2.38
平均ドローダウン率(平均値/最安値) -11%
変動幅平均値(絶対値) 0.11
変動幅(絶対値)1σ:68.2% 0.10
2σ:95.4% 0.20
3σ:99.7% 0.30
高低差平均値(絶対値) 0.24
高低差(絶対値)1σ:68.2% 0.13
2σ:95.4% 0.25
3σ:99.7% 0.38

最近1年の上下幅はたった2.38円。
かなり動きは鈍いといえる。

一見強いようだが、直近1年の平均ドローダウン率で比較すると、実はAUD/JPYも同じ-11%。
しかし金利もカントリーリスクも南アフリカの方が高い。
やはり、かなり健闘していると言って良いだろう。


■なぜ最近のランドは強いのか?
通常、南アフリカランドのような高金利のマイナー通貨はリスク局面になると真っ先に売られるのだが。

一つ考えられるのは、金価格の影響だ。
通貨の信用低下を尻目に、現物資産として金価格は鰻上り。
南アフリカランドは世界No.1の金産出国&輸出国。
金価格の高騰がランドを下支えしている、という見方だ。

比較の為、金/円とランド/円のチャートを載せるが、まぁ、そうかな? と思えなくもない。
少なくとも、豪ドルよりは底堅い。

20101025zarjpy.jpg
↑ZAR/JPY 日足

20101025gold.jpg
↑東京金先物 週足。Xレンジは上のグラフと合わせてある


■ランドがやばくなる時
金価格が下がった時。
金とランドとの相関性については諸説ある。
必ずしもランドも軟調に推移するとは限らないが、注意しておくに越したことはない。



■ちなみに

南アフリカには石油はないが、石炭は豊富。
その為、石炭の液化技術の開発が進んでおり、現在では世界トップレベル。

石油資源の枯渇が見え始めた時、南アフリカの石炭企業が注目される可能性は高い。
頭の隅にでも入れておくと役に立つかもしれない。


↓今回の戦略にはセントラル短資FXを使用している。



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コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: 絶好調! 南アフリカランドスワップ戦略

    確かにランドは底堅いですよね
    悪魔の通貨といわれたのが嘘みたいですから・・・
    ただ、仕掛けが入ると弱いところがあるのでそれだけは要注意ですね^^;

  2. 暗いソラ | URL | -

    Re: Re: 絶好調! 南アフリカランドスワップ戦略

    WINさん

    コメントありがとうございます。
    おっしゃるとおりで、ランドは落ち始めると底なしでしょうね。
    今後ですが、金が上昇を続け、ランドが堅調な間は現状維持。
    雲行きが怪しくなってきたら、利益が出ているうちに引き揚げるか、レバ4倍程度まで耐えられるようにして完全放置。
    どちらかにすると思います。(面倒なので、おそらく後者)

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