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ドローダウン・変動率 CAD vs AUD vs NZD

2010年10月22日 00:08

ちょっと古い作品だが、橘玲氏著作の「マネーロンダリング」を1日で読破。
面白かった。オススメだ。

さて、今回はCAD/JPY、AUD/JPY、NZDJPY の直近1年のドローダウン率と変動率・高低差データを公開する。
トラリピを仕掛けるなら上の3つでどれが一番手堅い通貨か? という検証だ。

早速見てみよう。

データ集計期間 2009/10/21 6:00~2010/10/21 6:00 [Bid]日足値 ※ひまわりFXより

■CAD/JPY

最高値(高値) 94.45
最安値(安値) 78.38
平均値(終値) 85.75
中心値(終値) 85.30
価格レンジ(最高値-最安値) 16.07
平均ドローダウン率(平均値/最安値) -9%

変動幅(絶対値)1σ:68.2% 0.68
2σ:95.4% 1.35
3σ:99.7% 2.03

高低差1σ:68.2%(絶対値) 0.77
2σ:95.4% 1.54
3σ:99.7% 2.31


■AUD/JPY
最高値(高値) 88.04
最安値(安値) 71.81
平均値(終値) 80.60
中心値(終値) 80.67
価格レンジ(最高値-最安値) 16.23
平均ドローダウン率(平均値/最安値) -11%

変動幅(絶対値)1σ:68.2% 0.75
2σ:95.4% 1.49
3σ:99.7% 2.24

高低差1σ:68.2%(絶対値) 0.78
2σ:95.4% 1.56
3σ:99.7% 2.34


■NZD/JPY
最高値(高値) 69.70
最安値(安値) 58.39
平均値(終値) 63.67
中心値(終値) 63.50
価格レンジ(最高値-最安値) 11.31
平均ドローダウン率(平均値/最安値) -8%

変動幅(絶対値)1σ:68.2% 0.55
2σ:95.4% 1.10
3σ:99.7% 1.64

高低差1σ:68.2%(絶対値) 0.63
2σ:95.4% 1.26
3σ:99.7% 1.88


■データの見方
細かい説明は省くが、CAD/JPY と AUD/JPY は現状(2010.10.21)ほぼパリティなのでそのまま比較していい。
NZD/JPY については、価格差を考慮して1.2~1.3掛けして考える必要がある。

このデータから言えることは、ロングの場合、AUD/JPYより、CAD/JPY、NZD/JPYの方が資金効率が良い。
これは平均ドローダウンと高低差の標準偏差から判断できる。
CAD/JPYとNZD/JPYはほぼ同等。

統計的にはこんな結果だ。


■実際の仕掛けへの応用
スワップ収入はAUD/JPYが一番よいので、一概に資金効率だけでは決められない。
が、普通に考えれば為替差益の方がスワップより全然身入りは良い。

自分なら資金効率重視で、同じ資金なら NZD/JPY か CAD/JPY で AUD/JPY より細かく仕掛ける。

ならNZD/JPY か CAD/JPY では?

単純ロングならNZD/JPYの方がスワップは良い。
だが、CAD/JPYは史上最安値まで余地があまりなく、底値圏に近い。

甲乙付け難いが、価格差も考えるとNZD/JPYの方が若干効率はよいだろうか。



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コメント

  1. 24歳FX挑戦中 | URL | -

    Re: ドローダウン・変動率 CAD vs AUD vs NZD

    暗いソラさん

    こんばんわ。

    トラリピはあまり知識がないのですが、

    資源国ながら、底値圏にあるカナダドルは
    スワップ金利は低いものの、かなり魅力的かと思っています。

  2. 暗いソラ | URL | -

    Re: Re: ドローダウン・変動率 CAD vs AUD vs NZD

    24歳FX挑戦中さん

    こんばんは。
    上の3つの中で単純ロングする通貨を選べ、と言われたら私も迷わずCADを選びますね。
    ドル安の煽りを喰っていますが、現在値はかなりの割安でしょう。魅力的です。

  3. 魚屋 | URL | -

    Re: ドローダウン・変動率 CAD vs AUD vs NZD

    豪ドルが利上げまではと思っていたのですが…
    なかなか上がりませんね^^;;

  4. WIN | URL | -

    Re: ドローダウン・変動率 CAD vs AUD vs NZD

    史上最安値とか底値という言葉に弱いWINです
    今度トラップを張るときはCADですることにします
    トラッパーの私にはメッチャ参考になる記事でした^^

  5. 暗いソラ | URL | -

    Re: ドローダウン・変動率 CAD vs AUD vs NZD

    魚屋さん

    コメント有難うございます。
    AUDは介入後は全然動きませんね…

    WINさん
    コメント有難うございます。
    お役に立てて幸いです。^^v

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