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価格レンジからトラリピを考える

2010年10月16日 20:29

トラリピ記事が載っていると噂だったので、「Big tomorrow」という雑誌を見た。
そうしたら「現金製造マシーン」というコピーでトラリピが紹介されていた。
仕掛け方によってはトラリピは強制ロスカット=全資産消滅というリスクがあるわけだが、そういった説明は一切なし。
怖いねぇ。

さて、トラリピはレンジ相場に強い投資法。
レンジが狭く、ボラティリティが高いほど、少ないドローダウンで高い利回りを発揮する。

ここで考え方をちょっと切り替え、各クロス円通貨のチャートをマクロで見る。
すると、概ねリーマンショック直前を最高値、リーマンショック直後を最安値とした巨大なレンジ相場とも考えることが出来る。
というわけで、各クロス円通貨のチャートを巨大なレンジ相場と見たとき、ボラティテリィが高くてお得な通貨はナンだろう?というのが本日の検討課題だ。

■価格レンジとレンジ内変動率
早速見てみよう。
以下は、価格レンジとレンジ内変動率だ。
レンジ内変動率が高い通貨ほど、価格レンジに対するボラティリティが高い、ということを示している。


凡例:クロス円通貨/価格レンジ(直近5年の最高値-史上最安値)/レンジ内変動率(1日の平均高低差/価格レンジ)

USD/JPY / 36.99 / 3.0%
ZAR/JPY / 11.95 / 2.6%
AUD/JPY / 52.68 / 2.4%
NZD/JPY / 53.54 / 2.2%
GBP/JPY / 132.28 / 1.7%
EUR/JPY / 80.98 / 1.3%


意外なことに、USD/JPYがNo.1だ。
変動率は高くないが、レンジが狭いせいだろう。

続いて、みんながよくトラリピしている高金利通貨、ボンド円が続く。
意外にもユーロは6つの中でビリ。これは史上最安値を 1ユーロ/89円(2000年10月)で見たためだ。


尚、上記データだが、実は去年の10月に一人で検証したデータを引っ張ってきたもの。
最高値/最安値については去年以来更新はないから差し支えないが、1日の平均高低差(高値-安値)は最新のデータで集計すると若干異なる。
ご了承の上、見ていただきたい。


■で、どうすりゃいいの?
トラリピの場合、仕掛け方次第でリスクとリターンは無限に変化する。
スワップ金利や最近の変動率、トレンド、期待するリターンを加味しないと何が最適とかは議論できない。
あくまでも過去の結果に基づく参考データだ。

が、敢えて自分なりの感想を書くと、レンジが広くて高値な分、ユーロやポンドは狭い仕掛けだとやや怖い気がする。
USD/JPYは底値が見えている点で安心だし、ZAR/JPYは高スワップで底堅いが、ここ1年余りは変動率は低く、余程細かく刻んだトラップを仕掛けないとリターンについては不満が出るだろう。

リスク・リターンのバランスがよさそうなのが、AUD/JPY と NZD/JPY。
比較的安値だし、直近でも変動率はそこそこ。
AUD/JPYのロングトラリピか、NZD/JPYのショートトラリピのどちらかを軸にしつつ、2つの異通貨両建てか、ヘッジをかけた「くるくるワイド」などの応用トラリピなどがいいかなぁ? と思う。


■最安値・最高値が破られない保証はない
基軸通貨に関しては、史上最安値はかなり破られづらいとは思うが、お約束として一応書く。

対策として、低レバレッジをキープするか、ロスカットを入れる。定期的に出金する のがオススメだ。


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コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: 価格レンジからトラリピを考える

    我々ブロガーがトラリピの有効性と弱点を書いていても、雑誌に適当な煽りきじか枯れたら無意味ですね
    雑誌もレベルが上がって欲しいものです^^;

  2. 暗いソラ | URL | -

    Re: 価格レンジからトラリピを考える

    WINさん

    コメントありがとうございます。
    「簡単に儲かる」って押し出した方が売れるからでしょうね。
    読み手のレベルの問題もありますね。
    リスクを書いても気にしない人はまったく気にしませんから・・

  3. 魚屋 | URL | -

    Re: 価格レンジからトラリピを考える

    暗いソラさん、おはようございます♪

    やはりこのところの動きを見ているとオセアニア通貨が良さそうですよね~
    欧州通貨はこの1年下落トレンドで大きく動いたので、ショートでは稼がせて貰いました^^

    ドルだけは、史上最安値破られそうな雰囲気もしますね^^;;

  4. 暗いソラ | URL | -

    Re: Re: 価格レンジからトラリピを考える

    魚屋さん

    いつもコメントありがとうございます。
    オセアニア通貨有り難や、ですね。
    現在メイン資金が別の金稼ぎに出ているので、戻り次第オセアニアトラリピに移行したいですね。

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