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3万円トラリピの期待値

2010年10月14日 01:44

ギャンブル・投資において、期待値とは、一般的に、掛け金に対して戻ってくる「見込み」の金額をあらわす。

いかなるギャンブル・投資にも期待値があり、数をこなすほど、損益はその投資における期待値に向かって収束していく。
期待値はプラスの場合もマイナスの場合もある。期待値がマイナスの投資は、続けるほど損をする、という事になる。

当たり前だが、期待値がマイナスの投資やギャンブルはするべきでない。
というわけで、以前紹介した 3万円トラリピ の期待値について、考えたい。

■期待値がマイナスの投資?
実際のところ、期待値がマイナスの投資やギャンブルはかなりある。
身近な例では「宝くじ」や「パチンコ」がそうだ。
もしも「パチンコ」の期待値がプラスなら、パチンコ屋はとっくに全店廃業だ。


■3万トラリピの期待値
3万円トラリピは、自分の見立てでは期待値はプラス。
つまり、続ける価値があると判断した上で実行している。

非常にざっくりとしたものだが、自分なりの期待値の見立てを示す。

・1ヵ月後の強制ロスカット確率
概ねスタートレートから月足値で-2σの値にロスカットレベルを設定しているので、(100-95)/2 = 2.5%。
ただし、為替相場は正規分布ではなくファットテールである事を考慮し、やや厳しくみて+10%の補正をかけ、12.5%とする。
同様に、+2σ以上円安に傾き、リピートレンジ外に出てしまった場合は利益が出ない。
その確率も、12.5%とする。 

・1ヵ月後の確定利益
豪ドル/円=トラップ75銭刻みは、平均高低差から、10回/月くらいのリピートが期待できる。1回の確定利益が700円なので、1ヶ月の確定利益は7,000円と見込む。

纏めると、1ヶ月間のトレードにおいて、75%の確率で7,000円の確定利益が得られ、12.5%の確率で損得なし。12.5%の確率で30,000円を失う、という事になる。

期待値 E= 0.75×7,000-0.125×30,000 = 5250-3750=+1500円


上記の通り、期待値は1500円のプラスだ。
実際は、1回リピートする毎に原資が増え、ロスカット確率は低下していくから、上記の計算より、若干期待値は良くなるはずである。


■資金管理
ここで大事なのは、ロスカット確率が12.5%はある、ということ。
いくら期待値はプラスでも、全力投資したときに運悪く12.5%のロスカットに掛かってしまうと、1回でゲームオーバーとなってしまう。

しかし、もしも手持ち資金を分割して挑めば、2回連続してロスカットに掛かる確率は1.5%にまで低下する。
3つに分割して挑めば、3回連続してロスカットに掛かる確率は0.1%だ。


つまり、期待値がプラスのトレードを選び、一回の仕掛けのサイズを下げて挑めば、それだけ資産の増加は安定する。
これがローリスクな考え方だ。


■ハイリスク・ハイリターン
3万円トラリピは金額が少ないからローリスクに思えるかもしれないが、実際は原資3万に対して+1500円のリターン、即ち月利5%の利益と12.5%のロスカット確率がある、かなりハイリスク・ハイリターンな投資だ。

これだけのハイリターン投資に、ただで貰ったキャッシュバックで挑めるなら、これに勝るものなしだ。


■もし専門家の方が見ていたら…
当方は確率統計の専門家ではないので、今回非常にざっくりとした検討となっている。
大間違いがあれば正したいが、少々のラフなところは大目に見てください。


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コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: 3万円トラリピの期待値

    この記事を読んでいたら昨日パチ屋にいって3万円ロスカットされなくてすんだのですが。。。^^;
    後悔先に立たずですね。。。orz

  2. 暗いソラ | URL | -

    Re: Re: 3万円トラリピの期待値

    WINさん

    3万円は大きいですね。。。
    まあしかしパチンコやスロットは娯楽性は高いですから、期待値がマイナスとしても魅力ありますね。

    トラリピでも平均値以上の回転をしたら、フィーバーとかいってパチンコ顔負けのド派手な演出してくれれば…批判が出そうですね。

  3. | |

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  4. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 3万円トラリピの期待値

    秘密さん、コメどうもです。

    統計的に、「通貨相場の期間当たりの総推移」は大抵「期間当たりの高低差」を大きく凌駕してます。
    そこを確定利益として捉えるところにトラリピの優位性がある、と考えております。

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