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ローリスクとは?

2010年09月29日 23:09

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さて、本日は、ブログタイトルにもなっている「ローリスク」とトラリピについての考察。

まず「リスク」について。
辞書の解釈では下記のようになっている。

「危険」「危険度」「結果を予測できる度合い」「予想通りにいかない可能性」・・・

これらが低いから、「ローリスク」??

単純に、資金を沢山入れればローリスクなんだろうか?
トラップ幅を広げればローリスク?
トラップ幅を縮めればハイリスク?

マーケットの魔術師として知られるタープ博士は、成功するトレーダーはみなローリスクのアイデアを用いている、と前置きした上で、ローリスクに別の解釈を与えている。
①高い正の期待値を持つ
②多くのトレード機会を持つ
③長期的に期待値を達成するためのポジションサイズの使い方を理解する



ということで、一般的に考えられている概念とちょっと違う。
では、トラリピに当てはめつつ、考えてみよう。


①高い正の期待値を持つ
1勝9敗のシステムでも、その1勝が9敗のトータルよりぐっと大きければ、「高い正の期待値を持つシステム」という事になる。
99勝しても、1敗で全投資額を失う可能性のあるトラリピは、高い正の期待値があるといいきれない。


②多くのトレード機会を持つ
高い正の期待値をもつシステムと取引時間の長い市場が相乗効果を発揮することでガンガン利益を積み上げることが出来る、ということだろうと思う。

FX市場は土日祭日を除き、24時間動いているので、トラリピというか、FX自体の取引時間は他の投資に比べると圧倒的に長い。

トラップ幅にもよるが、トラリピは相場が動くたびに自動的にエントリー&決済するので、この点は申し分ないだろう。


③長期的に期待値を達成するためのポジションサイズの使い方を理解する
トレードは期待値以上に連敗することがザラにあるので、そうした不利な状況でも長期間耐えられるポジションをとりなさい、ということを言っているのだと思われる。

つまり、小さく掛けて少し大きく勝つ。
不運にも連敗が続いたとしても、期待値が正のシステムならばいずれは資産は増えていくはずだ。

トラリピの場合、相場が一方的に不利な方向に動くと指数カーブで含み損が増えていくから、ポジションサイズはとっても重要だ。


■じゃ、トラリピはローリスクじゃないの?
考えなしに仕掛けるとそうなる可能性は高い。
しかし、タープ博士のローリスクの定義に基づくと②については申し分ないから、①と③を改良するといい。

①について、とりあえず思いつく方策は2つ。

1つめは「1敗する確率を可能な限り下げる」方法。

具体的には
・低レバレッジ、又はレバレッジ1倍以下でトラリピを行う。レバレッジ1倍以下のトラリピは究極の方法だ。
・反対売買ヘッジを掛け、不利な方向への損益分岐を下げる
・トラップ幅を広げる
・プラススワップの通貨でトラップを張る


など。

2つめは、「利益追求・資金限定型のトラリピを張って、1敗する前に目標利益以上を稼ぎ出す」方法。

資金を限定する方法としては、
・一定範囲を超えたらロスカットする
 ※例えば現行水準から月足で3σ以上離れたらロスカット、など
・証拠金限定で挑む
・確定利益が一定水準に達した時、定額を出金する

利益を追求する方法としては、
・トラップ幅を狭める
・利益確定幅を上げる
・裁量トレードを交える

などの方法が考えられる。

③については、改めて書くまでもなく、トラップの1本の大きさを小さくすることが対策となる。


■結局…
結局の所、トラリピで安定して勝っていく方法としては、下記の2つのいずれかのパターンに収束されるのではないだろうか?

・絶対ロスカットされないように仕掛ける
・証拠金を限定してトラリピを回転させ、ロスカットされる前に可能な限り利益を稼ぎ出す


この辺のポリシーが曖昧だと、相場が激変した時、トラリピなんてやらなきゃよかった、と後悔することになりかねない。



死にかけないとなかなか分からないかも知れないが…
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コメント

  1. takeshi | URL | -

    Re: ローリスクとは?

    今回の記事はとても秀逸だと思います!

    私も同様の結論に達しているので今は「ロスカットされない設定」を基本にトラリピをしています。 ある程度利益が出ればその出た利益で高回転のトラリピを組み合わせていくことも考えていますがそれはもう少し先になりそうです。

    反対側からみれば、上記の結論の2点を守ることができれば、利益を上げることができるということだと思うので今から始める人は注意する点でしょうね。

  2. 暗いソラ | URL | -

    Re: Re: ローリスクとは?

    Takeshiさん、ご来訪&コメントありがとうございます。

    欲に目が眩んでいると、強気になってなかなかリスクは気にしないものですよね…。

    豪ドル=1.5円刻みは最近全然リピートしませんが、下手な投資信託よりよっぽどパフォーマンス良いですね。
    安心できるのも大きいです。

    高回転トラリピですが、アフィリ収入やかき集めたキャッシュバックで始めるのはどうでしょう?
    AUD 0.75円刻みとかでは高回転とは言いがたいかもしれませんが、ヘッジを掛けるとか工夫すれば 3~4万の資金でも意外と広い範囲に仕掛けられます。

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