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SGD correlation swap

2012年09月20日 04:37

某国対応は、社内ではもはやババ抜き状態。
前々から言われていたリスクが一気に顕在化しちゃったな。
どこまで行くのか…。



SGD。(シンガポールドル)
ペグではないが、他通貨の動きと比例することになっている。

その比率は公式にはひみつ(ハート)なのだが、クロス円を並べて比較すると、リスク通貨と非リスク通貨の荷重平均を取ったようなウェイトになっているようだ。
そして、金利も低いので高金利通貨のヘッジペアとして安定的である。

個人的検討として再確認してみた。
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