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エクセルでダウ30寄り引けシステム

2011年11月26日 07:28

Broco版MT4の導入で手軽にダウ30が落とせるようになった。
(ヤフーでも落とせる?! まぁ、いいじゃん)

そこで、ヒストリーセンターからCSVで吐き出させ、「エクセル」にてバックテストを試してみた。

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Day Break【EA】

2011年10月20日 07:13

以前紹介した 2ch (おぃ) で拾ってきた EUR/USD のトレンドフォローシステム を EA化 した。
自分はこのEAを、仮に「Day Break」と名付けたよ。
うん。

…さて、オリジナルのロジックは 朝7:00の時点から ±60pips 離れたらエントリー。
Limit 固定、利確しないと翌日6:00に成行決済という、頑固一徹のシステムだった。
バックテストをしてみたら、パラメーター次第で勝つ事は勝つが、安定して使える感じではない。

しかし基本はトレンドフォローだから、素性は悪くないと思う。
ならば、せめてエントリフィルターくらい可変にしたら多少は安定するんじゃない?と思い、やってみた。

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平均回帰戦略のフィルター(その2)

2011年09月16日 07:51

「平均回帰戦略」はサックリ表現すると「相場が行き過ぎた際の反発を狙った逆張り」である。
なので、強いトレンドが出ているときに逆方向に張ると危険がアブナイと思われる。

前回の記事では、単純な逆張り戦略に対し、「クローズプライスが移動平均の上か?下か?」でエントリーを判断するこれまた単純なフィルターを試してみた。
結果としてはなんとなく良さそうだったので、今回はもうちょいランクアップして、トレンドの向きを考慮したフィルターを試してみた。

20110916.gif
3σ-Reversal の勝ちパターン(左)と負けパターン(右)。
3σのバンドウォークが発生すると連敗しちゃいます。
ブルトレンド→ベアトレンドの転換期にはadxフィルターも効かないようですな。。。
こういう場合、インターロックを掛けるか別条件を入れるのが普通なんだろうが、今回は無視。

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平均回帰戦略のフィルター

2011年09月11日 09:21

いわゆる裁量トレードは「モメンタム系」と「平均回帰系」の2系統に大別出来るそうな。

ざっくり言うと、

・「モメンタム系」は相場トレンドの勢いを利用した順張り
・「平均回帰系」は相場が行き過ぎた際の反発を狙った逆張り


平均回帰系システムとしては、オシレーターを使ったバンドトレードや移動平均からの乖離率を使った手法などが有名だろう。
というわけで(?)、本日は平均回帰戦略のフィルターについて。

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MAクロス売買の考察(その2)

2011年08月04日 06:47

米債務問題もとりあえず一段落だがモリモリ円高は止まらず。
USD/JPYショートというよりは USD INDEXロング、JPY INDEXロングな流れに思う。

・・・新たに まささん のブログと相互リンクしました。
急激な相場変動でトラリピの含み損をカットできる可能性がある「逆指値トラリピEA」などを開発しておられます。
興味がありましたら訪問してみてください。



さて、今回はMAクロス売買の続編として、クロス円について。
前回記事(EUR/USD編)はこちら

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MAクロス売買の考察(その1)

2011年07月07日 06:55

MA:Moving Average(移動平均)は、大抵の人が最初に覚えるテクニカルインジケーターだろう。


FastMAがSlowMAを下から上に抜いたら「ゴールデンクロス」でロング
FastMAがSlowMAを上から下に抜いたら「デッドクロス」でショート


これは大抵の教科書に載っているが、このままトレードしたのでは損をする、とも良く言われる。
・・・そうなの?

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