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勝率が高い方法

2012年12月09日 10:12

一昨日は幕張で開かれた電子産業の見本市に行ってきた。
もらえるものがしょぼくなってきたり、中古品やリースのブースが目立ったりと、まぁ、縮小を感じるな。

さらに残念なことに、移動中に最近買ったばかりのイヤホンをなくしてしまった。


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オジキウイとガンダムFX

2012年07月01日 10:10

AUD/NZDペアを「オジキウイ」と言うらしい。

「押し目で拾う」ってスタイルの人は多いかもですが、ボラタイルな影響を受けやすいペアでは一気に突き抜けてしまうことがある。
そのため、「押し目で買った」つもりがベアトレンド転換の最初の下げで買ってしまったりとか、事故にも会いやすい。

その点オジキウイだとリスク通貨同士のペアなので、相殺されてボラタイルは低めになっております上に、おしめを拾い易い動きをすることが多いと妄想します。

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MA考

2012年04月07日 21:03

最近テクニカルが楽しくてヤバイ。
「手段」が「目的」になってしまったというか・・・。
ヒマがあればこんなサイトを見てフムフムしております。

テクニカルの中で特に気になっているのが「移動平均」ですね。
色々調べてみましたが、やはり「移動平均」には優位性があるようで。

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乖離率のトレード

2012年03月19日 07:34

乖離率は、一般的には移動平均からの終値の差を移動平均で割って百分率にして算出される。
計算式は以下の通り。

乖離率=(終値-移動平均)÷移動平均×100[%]

これの上昇・下降が意味するところは、「ゼロからの乖離率上昇=相場上昇」「ゼロからの乖離率下降=相場下降」でよいが、「移動平均からの乖離」という特性を忘れると、恥ずかしい勘違いをしかねない。

20120319_1.gif
↑俺が乖離率だ! ・・・設定は上も下も SMA = 13 です。

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逆行幅「ゼロ」のシステム

2012年01月06日 07:01

昨年末に上司がアビリティ「とんずら」発動。
やってくれますねぇ!
期末は色々盛りだくさんなんですが、まぁ仕方ない。



ところで、ダウ30。
逆行幅を調べていると 0 pips という事が結構ある。

その数、なんと、2005/3/24~2011/11/29の期間、合計1688日中、324日。
発生率は19%。 
この数値は FXの高金利通貨のデータ と比べても圧倒的に高い。

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ボリバンは使えない?

2011年11月23日 08:07

「ながら系の相場妄想中」さんのボリバン考察が面白いのでご紹介。


ボリンジャーバンドの謎(驚愕の?事実編)
http://hkawa.blogspot.com/2009/11/blog-post_24.html

ボリンジャーバンドの謎 その2(統計学??)
http://hkawa.blogspot.com/2009/12/blog-post_08.html


「価格そのもの」について標準偏差を適用するのは無意味だが、対数変動率に適用することについてはそこそこ妥当という〆。
このブログでも標準偏差を使った確率計算を時折ネタにしているが、これらは「生データの期間変動率」に基づいたもの。
今後は対数変動率にした方がよいのでしょうかね。

でも対数変動率って直感的にはわかりづらいんだよな。

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